Сравнение GSIG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GSIG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.13% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIG и SGOV
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSIG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GSIG
SGOV
Сравнение GSIG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 20.61 | -18.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 283.87 | -280.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 201.33 | -199.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 411.31 | -407.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 4,618.08 | -4,604.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 20.61 | -18.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 14.12 | -13.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 12.34 | -11.57 |
Корреляция
Корреляция между GSIG и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и SGOV
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.44% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и SGOV
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -0.03% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.01% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -0.03% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и SGOV
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.06% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 0.13% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 0.20% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.24% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 0.24% | +2.49% |