PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIG с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с SPTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSIG

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.03%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.79%
1 год
3.18%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.79%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%0.20%

Correlation

The correlation between GSIG and SPTS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.78

The correlation between GSIG and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с MYCF
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

GSIG vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIGSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.94

—

GSIG vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIG и SPTS

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-5.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и SPTS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.70%

—

Сравнение комиссий GSIG и SPTS

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и SPTS

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPTS в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.00%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.88%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and SPTS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.

GSIG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.88% for SPTS.

GSIG is categorized as Corporate Bonds, while SPTS is Government Bonds. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.03% for SPTS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор