PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

GSIG и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.08%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.

GSIG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.78%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIE
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий GSIG и SPTS

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

GSIG vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.58

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

4.09

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

4.64

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.82

17.61

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между GSIG и SPTS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и SPTS

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.51%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и SPTS

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-5.83%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.84%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-5.71%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.43%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.74%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.22%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и SPTS

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.50%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

0.88%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.49%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

1.98%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

1.73%

+1.00%