PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 1.81%/yr for SPTS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%0.20%

Correlation

The correlation between GSIG and SPTS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.79

The correlation between GSIG and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с GSST
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

GSIG vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.47

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.13

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

16.52

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GSIG и SPTS

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-5.83%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.84%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-0.96%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-5.71%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.72%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и SPTS

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.86%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

1.32%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.98%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

1.72%

+0.99%

Сравнение комиссий GSIG и SPTS

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и SPTS

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and SPTS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIG has higher volatility (0.57%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs SPTS's -5.83%.

On 5-year performance, GSIG leads with 2.18% vs 1.81% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSIG has performed better with a 2.18% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.

GSIG has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.91% for SPTS.

GSIG is categorized as Corporate Bonds, while SPTS is Government Bonds. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор