PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с PAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. GSIG is passively managed, while PAAA is actively managed. Over the past year, GSIG returned 4.54% vs 5.26% for PAAA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.03%.

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и PAAA

2026 (YTD)202520242023
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%3.54%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between GSIG and PAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.01

The correlation between GSIG and PAAA shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTSGSIG с GSST
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

GSIG vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
10.83

-8.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
21.80

-17.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

6.72

-5.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

30.32

-27.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

187.65

-174.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

10.83

-8.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

6.78

-5.99

Просадки

Сравнение просадок GSIG и PAAA

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-1.04%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.17%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.01%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.02%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.03%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и PAAA

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.11%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.36%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

0.49%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

0.98%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

0.98%

+1.73%

Сравнение комиссий GSIG и PAAA

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и PAAA

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and PAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIG has higher volatility (0.57%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs PAAA's -1.04%.

On 1-year performance, PAAA leads with 5.26% vs 4.54% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.26% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for PAAA.

PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.34% for GSIG.

GSIG is categorized as Corporate Bonds, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: Goldman Sachs and PGIM. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.19% for PAAA.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор