PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIG с IIGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIG и IIGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и IIGD


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.06%.


GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*

IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Сравнение комиссий GSIG и IIGD

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSIG vs. IIGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c IIGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIGIIGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.72

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.54

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.88

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

11.21

+2.55

GSIG vs. IIGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IIGD равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и IIGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIGIIGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.72

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между GSIG и IIGD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и IIGD

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IIGD в 4.28%


TTM20252024202320222021202020192018
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и IIGD

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и IIGD.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIGIIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-11.43%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.67%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-11.43%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.98%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.46%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.43%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и IIGD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIGIIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.10%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.52%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.74%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

3.65%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.72%

-0.99%