Сравнение GSIG с IIGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD).
GSIG и IIGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и IIGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIG и IIGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.13% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.06%.
GSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIG и IIGD
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSIG vs. IIGD — Ранг доходности на риск
GSIG
IIGD
Сравнение GSIG c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | IIGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.72 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.54 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.88 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 11.21 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.72 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GSIG и IIGD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и IIGD
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IIGD в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.44% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и IIGD
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и IIGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIG | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -11.43% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.67% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -11.43% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.98% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.46% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.43% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и IIGD
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIG | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.10% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 1.52% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.74% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.65% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.72% | -0.99% |