Сравнение GSIG с FCSH
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. GSIG is passively managed, while FCSH is actively managed. Over the past 3 years, GSIG returned 5.39%/yr vs 5.11%/yr for FCSH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIG показывает доходность 0.68%, а FCSH немного ниже – 0.67%.
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | 0.02% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.67% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
Correlation
The correlation between GSIG and FCSH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between GSIG and FCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. FCSH — Ранг доходности на риск
GSIG
FCSH
Сравнение GSIG c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.48 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 12.31 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и FCSH
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -8.47% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.24% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -1.32% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.47% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.21% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.35% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и FCSH
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеют волатильность 0.57% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.60% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.53% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.95% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.89% | -0.18% |
Сравнение комиссий GSIG и FCSH
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и FCSH
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FCSH в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and FCSH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSH has higher volatility (0.60%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs FCSH's -8.47%.
On 3-year performance, GSIG leads with 5.39% vs 5.11% for FCSH. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSIG has performed better with a 5.39% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
GSIG has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.08% for FCSH.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while FCSH is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Federated. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.30% for FCSH.
GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор