PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с IGHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 5.24%/yr for IGHG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.17%.

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и IGHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%7.32%

Correlation

The correlation between GSIG and IGHG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

GSIG vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.68

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.53

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.31

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

11.71

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IGHG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.68

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GSIG и IGHG

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-25.16%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.75%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-3.74%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-8.75%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.11%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.30%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.50%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и IGHG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.57%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.62%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.53%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

3.44%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

5.02%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

7.46%

-4.75%

Сравнение комиссий GSIG и IGHG

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и IGHG

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности IGHG в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and IGHG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHG has higher volatility (0.62%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs IGHG's -25.16%.

On 5-year performance, IGHG leads with 5.24% vs 2.18% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.24% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.34% for GSIG.

GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.30% for IGHG.

GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор