Сравнение GSIG с HYGH
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 6.91%/yr for HYGH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%.
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам GSIG и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.33% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 8.49% |
Correlation
The correlation between GSIG and HYGH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. HYGH — Ранг доходности на риск
GSIG
HYGH
Сравнение GSIG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.80 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 18.77 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и HYGH
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -23.88% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.62% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -8.06% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -8.24% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.08% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.22% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.41% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и HYGH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.57%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 2.81% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 3.64% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 7.08% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 8.30% | -5.59% |
Сравнение комиссий GSIG и HYGH
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и HYGH
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and HYGH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGH has higher volatility (0.63%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs HYGH's -23.88%.
On 5-year performance, HYGH leads with 6.91% vs 2.18% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 6.91% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.34% for GSIG.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.52% for HYGH.
GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор