Сравнение GSIG с GEM
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for GEM.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и GEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GEM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 20.74%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.26M | $6.34M | $5.46M |
Сравнение доходности по годам GSIG и GEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 20.74% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 18.56% |
Correlation
The correlation between GSIG and GEM is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. GEM — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEM
Сравнение GSIG c GEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | GEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и GEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и GEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.36% | — |
Сравнение комиссий GSIG и GEM
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и GEM
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности GEM в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.91% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 3.60% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and GEM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.
GSIG has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.91% for GEM.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while GEM is Emerging Markets Equities. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.45% for GEM.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и GEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор