Сравнение GSIG с COMT
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 27.16%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам GSIG и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 9.66% |
Correlation
The correlation between GSIG and COMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between GSIG and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. COMT — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение GSIG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и COMT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.19% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.85% | — |
Сравнение комиссий GSIG и COMT
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и COMT
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности COMT в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.90% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and COMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.00% for GSIG.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while COMT is Commodities. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор