PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GSIG и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и AAAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GSIG и AAAU

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Доходность на риск

GSIG vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.92

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.35

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.73

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

10.02

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.92

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.18

-0.41

Корреляция

Корреляция между GSIG и AAAU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и AAAU

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и AAAU

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-21.63%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-19.13%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-20.94%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-11.65%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.01%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

5.21%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

10.43%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

24.06%

-22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

27.50%

-25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

17.58%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

16.92%

-14.19%