Сравнение GSIE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GSIE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или VT.
Основные характеристики
| GSIE | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.35% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 19.46% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 11.82% |
| Макс. просадка | -34.63% | -50.27% |
| Текущая просадка | -5.19% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между GSIE и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и VT
С начала года, GSIE показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и VT
GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSIE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и VT
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VT в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.79% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и VT
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и VT
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.