PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

GSIE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		0.78%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.84% против 11.53% соответственно.

GSIE

1 день
3.03%
1 месяц
-7.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.47%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.84%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий GSIE и VT

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

GSIE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.84

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.83

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

8.51

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между GSIE и VT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VT

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.66%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VT

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-50.27%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.84%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-26.38%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-34.24%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.89%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.08%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.55%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VT

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.33%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.95%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

17.24%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.98%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.20%

-0.50%