PortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIE и VT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.62%
139.81%
GSIE
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.80

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.26

VT:

0.98

Коэф-т Омега

GSIE:

1.17

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.08

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.51

VT:

3.01

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.69%

VT:

17.69%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

GSIE:

-0.48%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.58%.


GSIE

С начала года

10.62%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.75%

1 год

13.31%

5 лет

11.76%

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSIE и VT

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIE: 0.80
VT: 0.62
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIE: 1.26
VT: 0.98
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSIE: 1.17
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIE: 1.08
VT: 0.66
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIE: 3.51
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.62
GSIE
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VT

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.81%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VT

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-6.73%
GSIE
VT

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VT

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 12.63% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.63%
12.79%
GSIE
VT