PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSIE returned 9.81%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.96% соответственно.

GSIE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.28%
1 год
20.05%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.81%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.75%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between GSIE and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between GSIE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и VT

Секторы
GSIE
VT

Финансовые услуги

26.4%
15.2%

Промышленность

18.9%
11.4%

Технологии

9.9%
31.1%

Здравоохранение

9.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.5%

Сырьевые материалы

6.2%
4.1%

Энергетика

4.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

1.2%
2.3%

Финансовые услуги

GSIE
26.4%
VT
15.2%

Промышленность

GSIE
18.9%
VT
11.4%

Технологии

GSIE
9.9%
VT
31.1%

Здравоохранение

GSIE
9.3%
VT
7.9%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.7%
VT
9.3%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

GSIE
6.2%
VT
4.1%

Энергетика

GSIE
4.6%
VT
3.8%

Коммуникационные услуги

GSIE
4.1%
VT
8.0%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
VT
2.4%

Недвижимость

GSIE
1.2%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

GSIE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.91

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.62

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.67

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

11.57

-4.51

GSIE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VT

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-50.27%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.67%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-16.51%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-26.38%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-34.24%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.80%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.00%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VT

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.65%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.32%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

13.58%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.19%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.20%

-0.66%

Сравнение комиссий GSIE и VT

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VT

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to GSIE (4.57%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.96% vs 9.81% for GSIE. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.96% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.61% for VT.

GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор