PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIE с JUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с JUST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIE returned 9.23%/yr vs 12.93%/yr for JUST. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JUST.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью 15.37%.

GSIE

1 день
0.27%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.03%
1 год
24.27%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.68%
Всё время*
9.17%

JUST

1 день
-0.09%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.37%
1 год
25.83%
3 года*
21.77%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
Всё время*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
$17.64M$17.58M$20.12M

JUST

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
$426.25K$476.15K$729.52K

Сравнение доходности по годам GSIE и JUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		13.03%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-15.37%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		15.37%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%

Correlation

The correlation between GSIE and JUST is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.78

The correlation between GSIE and JUST has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и JUST

Секторы
GSIE
JUST

Финансовые услуги

27.3%
13.2%

Промышленность

18.6%
7.9%

Технологии

10.6%
37.6%

Здравоохранение

9.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.1%

Сырьевые материалы

5.4%
2.1%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Недвижимость

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

GSIE
27.3%
JUST
13.2%

Промышленность

GSIE
18.6%
JUST
7.9%

Технологии

GSIE
10.6%
JUST
37.6%

Здравоохранение

GSIE
9.6%
JUST
9.2%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.6%
JUST
8.9%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
JUST
5.1%

Сырьевые материалы

GSIE
5.4%
JUST
2.1%

Энергетика

GSIE
4.2%
JUST
3.5%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
JUST
7.7%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
JUST
2.5%

Недвижимость

GSIE
1.2%
JUST
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с VUGJUST с GS

Доходность на риск

GSIE vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSIE c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEJUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.04

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.83

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.96

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

12.85

-4.17

GSIE vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и JUST

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и JUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-33.83%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.76%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-19.34%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-24.72%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.03%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и JUST

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеют волатильность 3.82% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.94%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.11%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.74%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.90%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

19.03%

-2.52%

Сравнение комиссий GSIE и JUST

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и JUST

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности JUST в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.46%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and JUST have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUST has higher volatility (3.94%) compared to GSIE (3.82%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs JUST's -33.83%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.93% vs 9.23% for GSIE. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.93% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

GSIE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.92% for JUST.

GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JUST is Large Cap Growth Equities. GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.20% for JUST.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и JUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор