Сравнение GSIE с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
GSIE и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIE и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 22.83% | -13.40% | 26.22% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и HDMV
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
GSIE vs. HDMV — Ранг доходности на риск
GSIE
HDMV
Сравнение GSIE c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.02 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.43 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.61 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и HDMV
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и HDMV
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -32.01% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.73% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -24.11% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -5.54% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.83% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.46% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и HDMV
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.40% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.26% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 13.16% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 11.94% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.23% | +3.47% |