PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с HDMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSIE is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, GSIE returned 9.23%/yr vs 7.67%/yr for HDMV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 12.31%.

GSIE

1 день
0.27%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.03%
1 год
24.27%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.68%
Всё время*
9.17%

HDMV

1 день
-0.06%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
5.74%
С начала года
12.31%
1 год
16.72%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
Всё время*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
$17.64M$17.58M$20.12M

HDMV

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
$27.17K$21.32K$23.17K

Сравнение доходности по годам GSIE и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		13.03%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		12.31%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between GSIE and HDMV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.88

The correlation between GSIE and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и HDMV

Секторы
GSIE
HDMV

Финансовые услуги

27.3%
25.1%

Промышленность

18.6%
15.6%

Технологии

10.6%
0.9%

Здравоохранение

9.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
13.6%

Сырьевые материалы

5.4%
1.1%

Энергетика

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.7%

Коммунальные услуги

3.3%
14.1%

Недвижимость

1.2%
13.5%

Финансовые услуги

GSIE
27.3%
HDMV
25.1%

Промышленность

GSIE
18.6%
HDMV
15.6%

Технологии

GSIE
10.6%
HDMV
0.9%

Здравоохранение

GSIE
9.6%
HDMV
3.2%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.6%
HDMV
2.8%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
HDMV
13.6%

Сырьевые материалы

GSIE
5.4%
HDMV
1.1%

Энергетика

GSIE
4.2%
HDMV
1.6%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
HDMV
8.7%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
HDMV
14.1%

Недвижимость

GSIE
1.2%
HDMV
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

GSIE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSIE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.46

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.03

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.92

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

5.41

+3.27

GSIE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и HDMV

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-32.01%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.73%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-10.33%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-24.11%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.70%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.10%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и HDMV

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.70%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.90%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

11.48%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

12.10%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

13.20%

+3.31%

Сравнение комиссий GSIE и HDMV

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и HDMV

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HDMV в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.46%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		3.97%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and HDMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (3.82%) compared to HDMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, GSIE leads with 9.23% vs 7.67% for HDMV. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSIE has performed better with a 9.23% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.46% for GSIE.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.80% for HDMV.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор