PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с GEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSIE returned 9.08%/yr vs 10.00%/yr for GEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям GEM по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.00% соответственно.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between GSIE and GEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.76

The correlation between GSIE and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и GEM

Секторы
GSIE
GEM

Финансовые услуги

27.1%
34.0%

Промышленность

18.0%
7.5%

Технологии

9.5%
14.1%

Здравоохранение

9.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.2%

Сырьевые материалы

5.8%
8.7%

Энергетика

4.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Коммунальные услуги

3.2%
4.3%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
GEM
34.0%

Промышленность

GSIE
18.0%
GEM
7.5%

Технологии

GSIE
9.5%
GEM
14.1%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
GEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
GEM
13.0%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
GEM
4.2%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
GEM
8.7%

Энергетика

GSIE
4.4%
GEM
1.3%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
GEM
4.5%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
GEM
4.3%

Недвижимость

GSIE
1.2%
GEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GSIE vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.82

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.68

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.08

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

15.81

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GEM равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.82

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GSIE и GEM

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-37.02%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.50%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-16.54%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-35.43%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-37.02%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.04%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-12.01%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.48%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.38%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.60%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

16.96%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

19.51%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.70%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.03%

-2.28%

Сравнение комиссий GSIE и GEM

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и GEM

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности GEM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and GEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.60%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs GEM's -37.02%.

On 10-year performance, GEM leads with 10.00% vs 9.08% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 10.00% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.80% for GEM.

GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор