Сравнение GSIB с IAT
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds. GSIB is actively managed, while IAT is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.42% vs 30.78% for IAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью 12.53%.
GSIB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам GSIB и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 14.24% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 12.53% | 13.05% | 24.36% | -2.04% |
Correlation
The correlation between GSIB and IAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between GSIB and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GSIB и IAT
Секторы
GSIB
IAT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GSIB
IAT
Сырьевые материалы
GSIB
-
IAT
-
Коммуникационные услуги
GSIB
-
IAT
-
Потребительский циклический сектор
GSIB
-
IAT
-
Потребительский защитный сектор
GSIB
-
IAT
-
Энергетика
GSIB
-
IAT
-
Здравоохранение
GSIB
-
IAT
-
Промышленность
GSIB
-
IAT
-
Недвижимость
GSIB
-
IAT
-
Технологии
GSIB
-
IAT
-
Коммунальные услуги
GSIB
-
IAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. IAT — Ранг доходности на риск
GSIB
IAT
Сравнение GSIB c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.77 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 4.49 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и IAT
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -77.22% | +59.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -17.49% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.21% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -26.91% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.87% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и IAT
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.32%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.82% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 16.15% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 21.95% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 28.96% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 30.73% | -12.26% |
Сравнение комиссий GSIB и IAT
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и IAT
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IAT в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.64% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and IAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAT has higher volatility (6.82%) compared to GSIB (5.32%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs IAT's -77.22%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.42% vs 30.78% for IAT. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.42% return vs 30.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.
IAT has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.67% for GSIB.
They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.42% for IAT.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор