PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с FEUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с FEUZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while FEUZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. GSIB is actively managed, while FEUZ is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 30.90% for FEUZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 11.32%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и FEUZ

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.32%56.34%1.64%2.57%

Correlation

The correlation between GSIB and FEUZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between GSIB and FEUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и FEUZ

Секторы
GSIB
FEUZ

Финансовые услуги

100.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

27.4%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
FEUZ
10.6%

Сырьевые материалы

GSIB

-

FEUZ
7.5%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

FEUZ
3.7%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

FEUZ
9.2%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

FEUZ
5.3%

Энергетика

GSIB

-

FEUZ
10.8%

Здравоохранение

GSIB

-

FEUZ
5.2%

Промышленность

GSIB

-

FEUZ
27.4%

Недвижимость

GSIB

-

FEUZ
6.0%

Технологии

GSIB

-

FEUZ
6.1%

Коммунальные услуги

GSIB

-

FEUZ
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO

Доходность на риск

GSIB vs. FEUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBFEUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.80

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.43

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.49

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

9.42

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. FEUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FEUZ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBFEUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.80

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.44

+1.92

Просадки

Сравнение просадок GSIB и FEUZ

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FEUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBFEUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-48.08%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.49%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.24%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.49%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.29%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и FEUZ

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBFEUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.59%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

14.34%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.31%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.96%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

21.78%

-3.33%

Сравнение комиссий GSIB и FEUZ

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEUZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и FEUZ

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FEUZ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and FEUZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUZ has higher volatility (6.59%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs FEUZ's -48.08%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 30.90% for FEUZ. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 30.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FEUZ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.74% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while FEUZ is Europe Equities. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.80% for FEUZ.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и FEUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор