PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с EMQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - FEUZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEUZ returned 10.35%/yr vs 4.58%/yr for EMQQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -19.80%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции EMQQ по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.58% соответственно.

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.32%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%

Correlation

The correlation between FEUZ and EMQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.50

The correlation between FEUZ and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ и EMQQ

Секторы
FEUZ
EMQQ

Промышленность

27.4%
0.3%

Энергетика

10.8%

-

Финансовые услуги

10.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
33.1%

Коммунальные услуги

8.3%
0.4%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

6.1%
8.2%

Недвижимость

6.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.2%

Здравоохранение

5.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.8%

Промышленность

FEUZ
27.4%
EMQQ
0.3%

Энергетика

FEUZ
10.8%
EMQQ

-

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
EMQQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
EMQQ
33.1%

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
EMQQ
0.4%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
EMQQ

-

Технологии

FEUZ
6.1%
EMQQ
8.2%

Недвижимость

FEUZ
6.0%
EMQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
EMQQ
0.2%

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
EMQQ
0.0%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
EMQQ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с FLEUFEUZ с KWEBFEUZ с IDMOFEUZ с SPY
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L

Доходность на риск

FEUZ vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.76

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.01

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.89

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.53

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

-1.04

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.76

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.34

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и EMQQ

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-73.24%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-29.96%

+17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-29.96%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-66.31%

+27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-73.24%

+25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-57.75%

+56.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-31.36%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

15.04%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и EMQQ

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 6.59%, в то время как у EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.04%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

16.37%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

20.59%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

33.12%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

30.61%

-8.83%

Сравнение комиссий FEUZ и EMQQ

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и EMQQ

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EMQQ в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and EMQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.04%) compared to FEUZ (6.59%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs EMQQ's -73.24%.

On 10-year performance, FEUZ leads with 10.35% vs 4.58% for EMQQ. On fees, FEUZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEUZ has performed better with a 10.35% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.37% for FEUZ.

FEUZ is categorized as Europe Equities, while EMQQ is Emerging Markets Equities. FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.86% for EMQQ.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор