PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

FEUZ — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. FEUZ запущен 22 окт. 2014 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US33737J5056

CUSIP

33737J505

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

22 окт. 2014 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FEUZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Популярные сравнения:
FEUZ с FEP FEUZ с FGM FEUZ с DWMF FEUZ с EMQQ FEUZ с SPY FEUZ с KWEB FEUZ с FLEU
Популярные сравнения:
FEUZ с FEP FEUZ с FGM FEUZ с DWMF FEUZ с EMQQ FEUZ с SPY FEUZ с KWEB FEUZ с FLEU

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) показал доход в 32.25% с начала года и 22.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEUZ составила 6.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FEUZ

С начала года

32.25%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

30.59%

1 год

22.85%

3 года

13.03%

5 лет

12.85%

10 лет

6.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEUZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.06%5.00%4.27%5.51%8.97%32.25%
2024-2.26%2.16%4.60%-1.22%6.06%-5.96%3.56%2.26%0.21%-3.64%-2.18%-1.25%1.64%
202311.14%-1.11%-0.40%1.35%-5.32%7.38%3.58%-3.38%-5.25%-5.26%11.40%3.87%17.24%
2022-2.25%-7.59%-0.73%-6.83%4.73%-14.10%3.36%-6.21%-10.75%10.51%11.25%0.28%-19.83%
2021-0.82%2.93%3.16%3.28%5.49%-2.61%0.23%3.91%-4.59%3.25%-6.04%3.92%11.92%
2020-3.86%-7.26%-21.69%7.96%7.68%2.92%3.89%6.59%-2.48%-6.50%19.24%4.44%5.06%
20198.77%2.49%-0.90%4.79%-7.75%8.67%-3.44%-2.95%3.50%3.46%2.27%2.48%22.06%
20187.59%-5.63%0.87%0.76%-3.09%-3.35%4.38%-2.49%-1.59%-10.91%-2.69%-5.40%-20.61%
20173.97%-1.06%6.73%4.74%5.19%-0.29%4.82%1.36%3.24%0.94%1.33%1.01%36.70%
2016-5.89%-2.09%9.06%1.22%-0.12%-5.98%5.33%2.84%-0.08%0.50%-4.43%6.71%5.95%
20150.59%7.16%-2.15%3.98%0.66%-2.57%1.47%-6.30%-5.73%9.53%-0.70%-1.35%3.45%
20140.13%5.60%-5.84%-0.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEUZ составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEUZ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Eurozone AlphaDEX ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.82$1.20$1.12$1.16$0.62$0.79$0.84$0.57$0.69$0.34$0.01

Дивидендный доход

1.72%2.01%2.96%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.20$0.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$1.20
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.79
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.84
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.34
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Eurozone AlphaDEX ETF составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.08%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.2575 апр. 2021 г.795
-38.64%23 нояб. 2021 г.22312 окт. 2022 г.58214 февр. 2025 г.805
-20.17%18 мая 2015 г.13912 февр. 2016 г.15224 янв. 2017 г.291
-18.02%19 мар. 2025 г.158 апр. 2025 г.1429 апр. 2025 г.29
-9.94%2 дек. 2014 г.246 янв. 2015 г.3120 февр. 2015 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...