PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с FEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с FEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index while FEP tracks the Defined Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEUZ returned 10.35%/yr vs 10.27%/yr for FEP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у FEP с доходностью 9.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEUZ имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FEP немного отстают с 10.27%.

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и FEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.32%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%

Correlation

The correlation between FEUZ and FEP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between FEUZ and FEP shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEUZ и FEP

Секторы
FEUZ
FEP

Промышленность

27.4%
25.4%

Энергетика

10.8%
11.0%

Финансовые услуги

10.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.7%

Коммунальные услуги

8.3%
7.1%

Сырьевые материалы

7.5%
11.3%

Технологии

6.1%
3.0%

Недвижимость

6.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.1%

Здравоохранение

5.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Промышленность

FEUZ
27.4%
FEP
25.4%

Энергетика

FEUZ
10.8%
FEP
11.0%

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
FEP
9.8%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
FEP
10.7%

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
FEP
7.1%

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
FEP
11.3%

Технологии

FEUZ
6.1%
FEP
3.0%

Недвижимость

FEUZ
6.0%
FEP
5.2%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
FEP
8.1%

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
FEP
4.8%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
FEP
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с FLEUFEUZ с KWEBFEUZ с IDMOFEUZ с SPY
Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEUFEP с LVHI

Доходность на риск

FEUZ vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZFEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.48

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.50

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.71

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEP равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZFEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и FEP

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-46.05%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.13%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-15.83%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-38.99%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-46.05%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.47%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-12.02%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.12%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и FEP

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.75%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.95%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.73%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.67%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.73%

+1.05%

Сравнение комиссий FEUZ и FEP

И FEUZ, и FEP имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и FEP

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FEP в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEUZ and FEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEUZ has higher volatility (6.59%) compared to FEP (5.75%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs FEP's -46.05%.

On 10-year performance, FEUZ leads with 10.35% vs 10.27% for FEP. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEUZ has performed better with a 10.35% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUZ and FEP have the same expense ratio: 0.80% per year.

FEP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.37% for FEUZ.

FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while FEP tracks Defined Europe Index.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и FEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор