Сравнение FEUZ с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
FEUZ и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 1.73% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEUZ имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции FEP немного впереди с 9.77%.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
FEP
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и FEP
И FEUZ, и FEP имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
FEUZ vs. FEP — Ранг доходности на риск
FEUZ
FEP
Сравнение FEUZ c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.00 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.57 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.98 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 11.45 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и FEP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и FEP
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FEP в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.21% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и FEP
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -46.05% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.31% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -38.99% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -46.05% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -7.79% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -12.14% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.21% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и FEP
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 9.44% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 9.11% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.56% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 19.48% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 19.58% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.65% | +1.01% |