PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ с KWEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - FEUZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEUZ returned 10.35%/yr vs 0.02%/yr for KWEB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FEUZ charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.06%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 10.35% против 0.02% соответственно.

FEUZ

1 день
-0.85%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.90%
3 года*
24.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.35%

KWEB

1 день
-3.92%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-12.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		11.32%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.06%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between FEUZ and KWEB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FEUZ и KWEB

Секторы
FEUZ
KWEB

Промышленность

27.4%
3.1%

Энергетика

10.8%

-

Финансовые услуги

10.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
37.7%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

6.1%
17.6%

Недвижимость

6.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.1%

Здравоохранение

5.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
24.8%

Промышленность

FEUZ
27.4%
KWEB
3.1%

Энергетика

FEUZ
10.8%
KWEB

-

Финансовые услуги

FEUZ
10.6%
KWEB
2.2%

Потребительский циклический сектор

FEUZ
9.2%
KWEB
37.7%

Коммунальные услуги

FEUZ
8.3%
KWEB

-

Сырьевые материалы

FEUZ
7.5%
KWEB

-

Технологии

FEUZ
6.1%
KWEB
17.6%

Недвижимость

FEUZ
6.0%
KWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

FEUZ
5.3%
KWEB
3.1%

Здравоохранение

FEUZ
5.2%
KWEB
6.0%

Коммуникационные услуги

FEUZ
3.7%
KWEB
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с FLEUFEUZ с IDMOFEUZ с SPY
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FEUZ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.47

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.52

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.38

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

-0.76

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.47

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.30

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.06

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и KWEB

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-80.92%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-34.13%

+21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-34.13%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-72.17%

+33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-80.92%

+32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-68.52%

+67.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-35.24%

+24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

16.85%

-13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и KWEB

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 6.59%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.52%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

20.11%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

27.25%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

47.67%

-25.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

39.99%

-18.21%

Сравнение комиссий FEUZ и KWEB

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и KWEB

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности KWEB в 7.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.37%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.70%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ and KWEB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.52%) compared to FEUZ (6.59%). In terms of maximum drawdown, FEUZ dropped -48.08% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, FEUZ leads with 10.35% vs 0.02% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEUZ has performed better with a 10.35% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

KWEB has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 2.37% for FEUZ.

FEUZ is categorized as Europe Equities, while KWEB is China Equities. FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ and 0.76% for KWEB.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор