PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и KWEB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
3.19%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
-16.89%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.89%.


FEUZ

1 день
1.73%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.86%
1 год
39.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.84%

KWEB

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-14.27%
3 года*
0.43%
5 лет*
-15.48%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Сравнение комиссий FEUZ и KWEB

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


Доходность на риск

FEUZ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZKWEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.48

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

-0.52

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.94

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.45

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

-1.15

+13.00

FEUZ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.48

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.33

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.07

+0.34

Корреляция

Корреляция между FEUZ и KWEB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и KWEB

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности KWEB в 7.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.56%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
7.41%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и KWEB

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и KWEB.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-80.92%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-31.36%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-75.23%

+36.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-80.92%

+32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-67.27%

+60.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-34.81%

+24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

12.20%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и KWEB

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 8.64% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

8.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

19.06%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

29.53%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

47.62%

-25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

39.87%

-18.21%