PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUZ с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

FEUZ и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		3.19%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FEUZ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.86% соответственно.

FEUZ

1 день
1.73%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.86%
1 год
39.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.84%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с SPYFEUZ с FLEU
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий FEUZ и IDMO

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

FEUZ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUZIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.66

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.66

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

10.75

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUZ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUZIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между FEUZ и IDMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и IDMO

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.56%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и IDMO

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUZIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-39.38%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.31%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-27.07%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-31.34%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.22%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-9.85%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и IDMO

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) составляет 8.64%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUZIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

9.12%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.67%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

19.21%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

17.67%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

17.90%

+3.76%