PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEUZ с FGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUZ с FGM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM).

FEUZ и FGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEUZ или FGM.

Корреляция

Корреляция между FEUZ и FGM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEUZ:

0.73

FGM:

1.40

Коэф-т Сортино

FEUZ:

1.31

FGM:

2.13

Коэф-т Омега

FEUZ:

1.17

FGM:

1.28

Коэф-т Кальмара

FEUZ:

1.08

FGM:

0.98

Коэф-т Мартина

FEUZ:

3.80

FGM:

6.58

Индекс Язвы

FEUZ:

5.11%

FGM:

5.15%

Дневная вол-ть

FEUZ:

25.56%

FGM:

23.56%

Макс. просадка

FEUZ:

-48.08%

FGM:

-51.58%

Текущая просадка

FEUZ:

0.00%

FGM:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 25.32%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 35.67%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.30% соответственно.

FEUZ

С начала года

25.32%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

21.67%

1 год

18.57%

5 лет

13.68%

10 лет

6.77%

FGM

С начала года

35.67%

1 месяц

14.00%

6 месяцев

36.73%

1 год

32.68%

5 лет

10.70%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEUZ и FGM

И FEUZ, и FGM имеют комиссию равную 0.80%.

FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEUZ и FGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEUZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEUZ c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и FGM

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FGM в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		1.81%2.01%2.96%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%0.02%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.60%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и FGM

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и FGM

Загрузка...