PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
3.19%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-18.02%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.


FEUZ

1 день
1.73%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.86%
1 год
39.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.84%

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий FEUZ и DWMF

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

FEUZ vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.45

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.11

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.28

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

8.63

+3.21

FEUZ vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между FEUZ и DWMF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и DWMF

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DWMF в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.56%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и DWMF

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-29.72%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-8.74%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-17.00%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.47%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-3.88%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.31%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и DWMF

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.56%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.43%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

13.73%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

11.20%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

14.16%

+7.50%