PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
1.44%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-18.02%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.


FEUZ

1 день
4.03%
1 месяц
-8.04%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.82%
1 год
37.88%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.65%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий FEUZ и DWMF

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

FEUZ vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.02

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.13

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

8.12

+2.60

FEUZ vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между FEUZ и DWMF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и DWMF

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DWMF в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.60%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и DWMF

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-29.72%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-8.74%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-17.00%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.33%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-3.88%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.29%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и DWMF

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.84%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

8.39%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

13.70%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

11.20%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

14.16%

+7.50%