Сравнение FEUZ с FLEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU).
FEUZ и FLEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FLEU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ и FLEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ и FLEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 1.44% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 0.83% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | -2.81% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью -2.81%.
FEUZ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.65%
FLEU
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ и FLEU
FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.
Доходность на риск
FEUZ vs. FLEU — Ранг доходности на риск
FEUZ
FLEU
Сравнение FEUZ c FLEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ | FLEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.10 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.66 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.48 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.76 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ и FLEU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ и FLEU
Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FLEU в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.60% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 2.29% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ и FLEU
Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и FLEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -33.94% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.41% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | -18.67% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.92% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -4.73% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ и FLEU
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ | FLEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 8.86% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.19% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 19.25% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.91% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.16% | +3.50% |