Сравнение GSG с VWO
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 6.89%/yr vs 9.00%/yr for VWO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности GSG и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.89% против 9.00% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 6.89%
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам GSG и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.61% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between GSG and VWO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between GSG and VWO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. VWO — Ранг доходности на риск
GSG
VWO
Сравнение GSG c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.21 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.80 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и VWO
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -67.68% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.17% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -17.37% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -32.60% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -36.39% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.96% | -2.68% | -57.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -15.80% | -47.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.17% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и VWO
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.64% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 14.04% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 16.54% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 17.48% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.22% | +2.82% |
Сравнение комиссий GSG и VWO
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и VWO
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and VWO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (6.64%) compared to GSG (6.25%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VWO's -67.68%.
On 10-year performance, VWO leads with 9.00% vs 6.89% for GSG. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWO has performed better with a 9.00% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while VWO is Emerging Markets Equities. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.08% for VWO.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор