PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSG и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.89% против 9.00% соответственно.


GSG

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.40%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.30%
1 год
36.64%
3 года*
16.62%
5 лет*
13.86%
10 лет*
6.89%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и VWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
32.61%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between GSG and VWO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.37

The correlation between GSG and VWO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GSG vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.21

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

7.80

+1.52

GSG vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и VWO

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-67.68%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.17%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-17.37%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-32.60%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-36.39%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.96%

-2.68%

-57.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.69%

-15.80%

-47.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.17%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VWO

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.64%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

14.04%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

16.54%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

17.48%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

19.22%

+2.82%

Сравнение комиссий GSG и VWO

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VWO

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы


GSG and VWO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to GSG (6.25%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 9.00% vs 6.89% for GSG. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 9.00% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while VWO is Emerging Markets Equities. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.08% for VWO.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор