PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 7.20%/yr vs 12.42%/yr for VTV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности GSG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.42% соответственно.

GSG

1 день
0.51%
1 месяц
-3.23%
С начала года
37.68%
6 месяцев
36.50%
1 год
44.45%
3 года*
18.01%
5 лет*
14.85%
10 лет*
7.20%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		37.68%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between GSG and VTV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.33

The correlation between GSG and VTV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

GSG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.52

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.58

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.03

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

15.20

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.51

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GSG и VTV

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-59.27%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.35%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-14.52%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-17.04%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-36.78%

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.43%

-1.11%

-57.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-7.87%

-55.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.68%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VTV

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.65%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

7.67%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

10.18%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

13.89%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

16.68%

+5.36%

Сравнение комиссий GSG и VTV

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VTV

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

GSG and VTV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.05%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 7.20% for GSG. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while VTV is Large Cap Value Equities. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор