PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. GSG is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, GSG returned 18.78%/yr vs 16.68%/yr for USE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности GSG и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 40.46%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и USE

2026 (YTD)202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.46%5.93%8.52%6.70%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between GSG and USE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.76

The correlation between GSG and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

GSG vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.22

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.82

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.46

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

2.88

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.22

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.66

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GSG и USE

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-26.24%

-63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-26.24%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-26.24%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-6.98%

-50.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-7.96%

-55.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

13.33%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и USE

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.72%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

11.24%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

26.03%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

31.58%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

27.08%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

27.08%

-5.05%

Сравнение комиссий GSG и USE

GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и USE

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

GSG and USE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, GSG leads with 18.78% vs 16.68% for USE. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 18.78% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.79% for USE.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор