Сравнение GSG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GSG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.98% против -1.39% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и TLT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
GSG vs. TLT — Ранг доходности на риск
GSG
TLT
Сравнение GSG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.13 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | -0.10 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.06 | +3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | -0.13 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.13 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.37 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GSG и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и TLT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и TLT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -48.35% | -41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.23% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -43.70% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -48.35% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -40.23% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -13.62% | -50.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.39% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и TLT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 3.71% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 6.61% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 11.40% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.88% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 14.93% | +6.84% |