PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 7.42%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности GSG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 40.46%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.42% против 35.54% соответственно.

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.46%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between GSG and SOXX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between GSG and SOXX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

GSG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
5.29

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
5.16

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

11.48

-6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

43.90

-30.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

5.29

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.07

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.44

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GSG и SOXX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-70.21%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-15.77%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-41.36%

+26.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-45.75%

+16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-45.75%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-2.10%

-55.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-19.97%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.11%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и SOXX

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.72%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

14.08%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

27.45%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

34.20%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

36.11%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

33.43%

-11.40%

Сравнение комиссий GSG и SOXX

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и SOXX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GSG and SOXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 7.42% for GSG. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while SOXX is Semiconductors. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор