PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 7.69%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности GSG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.69% против 13.30% соответственно.

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between GSG and DGRO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.25

The correlation between GSG and DGRO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

GSG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.49

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.50

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

13.52

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.76

-0.85

Просадки

Сравнение просадок GSG и DGRO

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-35.10%

-54.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.47%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-14.03%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-19.31%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-35.10%

-22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.95%

-0.28%

-56.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-3.44%

-60.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.67%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и DGRO

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.21%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

6.91%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

9.48%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

13.82%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

16.62%

+5.41%

Сравнение комиссий GSG и DGRO

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и DGRO

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSG and DGRO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 7.69% for GSG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор