Сравнение GSG с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
GSG и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSG и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 9.85% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 24.37% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 24.37%.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
BCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 11.37%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и BCI
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
GSG vs. BCI — Ранг доходности на риск
GSG
BCI
Сравнение GSG c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.87 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.46 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.52 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 9.71 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.87 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GSG и BCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и BCI
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.26% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и BCI
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -32.69% | -56.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.28% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.50% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | 0.00% | -57.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -12.19% | -51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.37% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и BCI
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 7.07% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 13.57% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 17.09% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.63% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 15.57% | +6.21% |