Сравнение GSFTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и SCHD
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GSFTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GSFTX
SCHD
Сравнение GSFTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.05 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 3.55 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и SCHD
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и SCHD
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -33.37% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.74% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -16.85% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -33.37% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.43% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.34% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.75% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и SCHD
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.33% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.96% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.69% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.40% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.70% | -1.02% |