PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSFTX с OIEJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.46%/yr vs 12.32%/yr for OIEJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSFTX charges 0.66%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 10.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции OIEJX немного отстают с 12.32%.

GSFTX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.67%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.46%

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSFTX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.01%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between GSFTX and OIEJX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.96

The correlation between GSFTX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

GSFTX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.16

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.23

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

12.42

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и OIEJX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSFTXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-36.88%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-7.08%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-14.16%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-14.74%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-36.88%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.26%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.01%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.84%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и OIEJX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 2.37% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSFTXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.46%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.79%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

10.30%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.30%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.78%

-1.09%

Сравнение комиссий GSFTX и OIEJX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и OIEJX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности OIEJX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.00%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSFTX and OIEJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OIEJX has higher volatility (2.46%) compared to GSFTX (2.37%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs OIEJX's -36.88%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSFTX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор