PortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSFTX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.58%
225.23%
GSFTX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.19

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.35

OIEJX:

0.07

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.05

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.18

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Мартина

GSFTX:

0.59

OIEJX:

-0.07

Индекс Язвы

GSFTX:

4.69%

OIEJX:

7.14%

Дневная вол-ть

GSFTX:

14.95%

OIEJX:

17.04%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

GSFTX:

-10.28%

OIEJX:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью -1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции OIEJX немного отстают с 7.51%.


GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.55%

10 лет

7.60%

OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.18%

5 лет

10.07%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSFTX и OIEJX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.


График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSFTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSFTX: 0.19
OIEJX: -0.03
Коэффициент Сортино GSFTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSFTX: 0.35
OIEJX: 0.07
Коэффициент Омега GSFTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSFTX: 1.05
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара GSFTX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.18
OIEJX: -0.03
Коэффициент Мартина GSFTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSFTX: 0.59
OIEJX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.03
GSFTX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и OIEJX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности OIEJX в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.09%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и OIEJX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-14.41%
GSFTX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и OIEJX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 10.48%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
11.59%
GSFTX
OIEJX