PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSFTX с CMTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.46%/yr vs 24.93%/yr for CMTFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSFTX charges 0.66%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.46% против 24.93% соответственно.

GSFTX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.67%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.46%

CMTFX

1 день
-0.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.09%
1 год
59.88%
3 года*
36.05%
5 лет*
20.64%
10 лет*
24.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSFTX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.01%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		31.13%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Correlation

The correlation between GSFTX and CMTFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2000 г.

0.73

Over the past year, the correlation between GSFTX and CMTFX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с FAGOXCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC

Доходность на риск

GSFTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXCMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.91

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.56

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.27

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

15.98

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и CMTFX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и CMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSFTXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-68.28%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-14.35%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-26.63%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-39.42%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-39.42%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.80%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-16.29%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.82%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 2.37%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSFTXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

6.55%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

16.75%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

21.07%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

25.98%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

24.84%

-9.15%

Сравнение комиссий GSFTX и CMTFX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и CMTFX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CMTFX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.36%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.00%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

GSFTX and CMTFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTFX has higher volatility (6.55%) compared to GSFTX (2.37%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs CMTFX's -68.28%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSFTX и CMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор