PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и CMTFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.14% против 21.08% соответственно.


GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Сравнение комиссий GSFTX и CMTFX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.


Доходность на риск

GSFTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.86

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.34

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.20

0.00

GSFTX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между GSFTX и CMTFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и CMTFX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности CMTFX в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и CMTFX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и CMTFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSFTXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-68.28%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-14.35%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-39.42%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-39.42%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-10.42%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-16.39%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.09%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSFTXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

8.94%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

16.85%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

27.32%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

25.88%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

24.70%

-9.02%