Сравнение GSFTX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.14% против 21.08% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и CMTFX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
GSFTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
GSFTX
CMTFX
Сравнение GSFTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.86 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.34 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и CMTFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и CMTFX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и CMTFX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -68.28% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -14.35% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -39.42% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -39.42% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -10.42% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -16.39% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.09% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 8.94% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 16.85% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 27.32% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 25.88% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 24.70% | -9.02% |