PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.16% соответственно.

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий GSFTX и CBALX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

GSFTX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.54

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.54

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между GSFTX и CBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и CBALX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и CBALX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-34.53%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.87%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-20.91%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-22.73%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.73%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.34%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.44%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.58%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

11.08%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

11.31%

+4.37%