PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSFTX с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.47%/yr vs 10.10%/yr for CBALX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSFTX charges 0.66%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.10% соответственно.

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSFTX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between GSFTX and CBALX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.87

Over the past year, the correlation between GSFTX and CBALX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

GSFTX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.39

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.38

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.96

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

12.71

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и CBALX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSFTXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-34.53%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-6.63%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-12.06%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-20.91%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-22.73%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.31%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и CBALX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 2.47% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSFTXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

6.35%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

8.21%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.08%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

11.34%

+4.35%

Сравнение комиссий GSFTX и CBALX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и CBALX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности CBALX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

GSFTX and CBALX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs CBALX's -34.53%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSFTX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор