Сравнение GSCMX с GSBFX
GSCMX (Goldman Sachs Income Fund) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - GSCMX is a Multisector Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSCMX returned 3.01%/yr vs 5.59%/yr for GSBFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSCMX charges 0.72%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и GSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 5.23%.
GSCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам GSCMX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 0.69% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 2.00% |
Correlation
The correlation between GSCMX and GSBFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between GSCMX and GSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSCMX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GSCMX
GSBFX
Сравнение GSCMX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.16 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 13.72 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.56 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и GSBFX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и GSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSCMX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -37.04% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -4.44% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -8.14% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -15.94% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.18% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.02% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и GSBFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.14%, в то время как у Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSCMX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.76% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 4.45% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 5.49% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.41% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.99% | -2.20% |
Сравнение комиссий GSCMX и GSBFX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и GSBFX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что сопоставимо с доходностью GSBFX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 5.09% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSCMX and GSBFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBFX has higher volatility (1.76%) compared to GSCMX (1.14%). In terms of maximum drawdown, GSCMX dropped -20.12% vs GSBFX's -37.04%.
GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSCMX и GSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор