Сравнение GSCMX с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 0.58%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и GSBFX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
GSCMX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GSCMX
GSBFX
Сравнение GSCMX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.90 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.55 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.17 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и GSBFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и GSBFX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности GSBFX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и GSBFX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -37.04% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -6.41% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -15.94% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.16% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.20% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и GSBFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.71% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 4.17% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 7.54% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 7.38% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 7.97% | -2.14% |