Сравнение GSCMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSCMX или VTI.
Основные характеристики
| GSCMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.77% | 13.11% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 22.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.64% | 6.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 3.71% | 13.00% |
| Макс. просадка | -20.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и VTI
С начала года, GSCMX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и VTI
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSCMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и VTI
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 5.80% | 5.69% | 7.35% | 4.41% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и VTI
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и VTI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.