Сравнение GSCMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и VTI
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
GSCMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
GSCMX
VTI
Сравнение GSCMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.98 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.52 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.30 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.98 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и VTI
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и VTI
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -55.45% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -12.30% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -25.36% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -5.54% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -8.08% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.60% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и VTI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.48% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 9.75% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 19.02% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 17.41% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 18.29% | -12.46% |