Сравнение GSCMX с CBRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и CBRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и CBRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.29% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 0.33% | 5.01% | 7.21% | 8.00% | 1.49% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
CBRDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и CBRDX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.
Доходность на риск
GSCMX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск
GSCMX
CBRDX
Сравнение GSCMX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | CBRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.11 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.84 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.05 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.20 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.35 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и CBRDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и CBRDX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 6.80% | 7.52% | 8.57% | 8.57% | 6.67% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и CBRDX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и CBRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -2.46% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.74% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.88% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.33% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.39% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и CBRDX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.77% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.22% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 2.13% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.07% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.07% | +3.76% |