PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLXGSCMX с BWDTX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GSCMX и VOO

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GSCMX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.01

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.55

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.31

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSCMX и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и VOO

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и VOO

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-33.99%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-11.98%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-24.52%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.55%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.72%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.55%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и VOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.34%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

9.47%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

18.11%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

16.82%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

17.99%

-12.16%