Сравнение GSCMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSCMX или VOO.
Основные характеристики
| GSCMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.53% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 15.18% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 11.02% |
| Коэф-т Шарпа | 4.15 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 7.42 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 2.06 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 30.94 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 3.53% | 12.45% |
| Макс. просадка | -20.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и VOO
С начала года, GSCMX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и VOO
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSCMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и VOO
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 5.34% | 5.69% | 7.35% | 4.41% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и VOO
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и VOO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.