Сравнение GSCMX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и BWDTX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
GSCMX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
GSCMX
BWDTX
Сравнение GSCMX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.98 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 5.72 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.15 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.82 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 17.10 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.98 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.88 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.76 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и BWDTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и BWDTX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и BWDTX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -10.06% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.22% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -6.35% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.64% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.69% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.27% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и BWDTX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.63% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 0.89% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 1.94% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.19% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 2.21% | +3.62% |