PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSCMX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и BWDTX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.


GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Income Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Сравнение комиссий GSCMX и BWDTX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.


Доходность на риск

GSCMX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCMXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.98

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

5.72

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.15

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.82

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

17.10

-8.16

GSCMX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCMXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.98

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.88

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.76

-1.15

Корреляция

Корреляция между GSCMX и BWDTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и BWDTX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и BWDTX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и BWDTX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCMXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-10.06%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.22%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-6.35%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.64%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.69%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.27%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и BWDTX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCMXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.63%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

0.89%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

1.94%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

2.19%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

2.21%

+3.62%