PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с GSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и GSRAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLXGSCMX с BWDTX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSGGSRAX с DIVB

Сравнение комиссий GSCMX и GSRAX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.53

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.86

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.60

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

2.74

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.53

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между GSCMX и GSRAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и GSRAX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и GSRAX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-44.40%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.84%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-25.43%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.52%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.10%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.82%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и GSRAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.61%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

8.95%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

17.38%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

20.24%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

19.86%

-14.03%