PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и ANGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с BWDTX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий GSCMX и ANGLX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.46

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

4.46

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.15

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

14.33

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.46

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.26

-0.65

Корреляция

Корреляция между GSCMX и ANGLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и ANGLX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и ANGLX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-16.40%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.47%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-14.34%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.13%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.78%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.43%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и ANGLX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.63%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.45%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.34%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

2.76%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

3.28%

+2.55%