PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с IUSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с CBRDXGSCMX с AXSIXGSCMX с ANGLXGSCMX с BWDTX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG

Сравнение комиссий GSCMX и IUSG

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

GSCMX vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.06

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.64

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.87

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.25

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между GSCMX и IUSG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и IUSG

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IUSG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и IUSG

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и IUSG.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-63.41%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-13.07%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-32.21%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-8.34%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-21.57%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.37%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и IUSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

7.27%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

12.59%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

22.05%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

20.83%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

20.34%

-14.51%