PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS38150C7213
ЭмитентGoldman Sachs
Дата выпуска2 дек. 2019 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Goldman Sachs Income Fund составляет 0.72%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Income Fund

Популярные сравнения: GSCMX с VTI, GSCMX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.54%
17.08%
GSCMX (Goldman Sachs Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Income Fund показал доход в 0.03% с начала года и 8.51% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.03%5.90%
1 месяц-0.61%-1.28%
6 месяцев8.15%15.51%
1 год8.51%21.68%
5 лет (среднегодовая)N/A11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.38%0.15%1.21%
2023-1.25%-1.15%4.37%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GSCMX составляет 84, что означает, что он находится в топ 16% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GSCMX, с текущим значением в 8484
Goldman Sachs Income Fund(GSCMX)
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GSCMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSCMX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSCMX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSCMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSCMX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSCMX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Goldman Sachs Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.99
1.89
GSCMX (Goldman Sachs Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.51$0.51$0.62$0.45$0.42$0.03

Дивидендный доход

5.88%5.69%7.35%4.41%3.95%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.04$0.05
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.24
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.06
2019$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.93%
-3.86%
GSCMX (Goldman Sachs Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs Income Fund показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Income Fund составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.12%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8521 июл. 2020 г.96
-16.95%17 сент. 2021 г.27620 окт. 2022 г.
-2.74%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.544 июн. 2021 г.105
-2.13%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.45
-1.36%24 февр. 2020 г.427 февр. 2020 г.44 мар. 2020 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs Income Fund составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08%
3.39%
GSCMX (Goldman Sachs Income Fund)
Benchmark (^GSPC)