График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) показал доход в -1.88% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GSCMX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 13 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.59% | -2.71% | -1.88% | |||||||||
| 2025 | 1.01% | 1.05% | -0.39% | 0.61% | 0.83% | 1.93% | 0.16% | 1.36% | 0.37% | 0.37% | 0.70% | 0.39% | 8.70% |
| 2024 | 0.39% | 0.15% | 1.22% | -0.86% | 0.80% | 0.73% | 1.85% | 1.38% | 1.37% | -1.28% | 0.92% | -0.64% | 6.13% |
| 2023 | 3.57% | -1.59% | 0.82% | 0.35% | -0.94% | 1.74% | 1.60% | 0.03% | -1.25% | -1.65% | 4.36% | 3.31% | 10.60% |
| 2022 | -2.23% | -2.37% | -1.42% | -3.10% | -0.70% | -5.70% | 3.37% | -1.06% | -5.02% | 1.42% | 3.68% | 2.34% | -10.75% |
| 2021 | -0.85% | -0.95% | -0.92% | 1.30% | 0.52% | 1.06% | 0.35% | 0.46% | -0.20% | -0.67% | -0.97% | 1.35% | 0.42% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Income Fund: годовая альфа составляет 1.93%, бета — 0.13, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 04.12.2019.
- Этот фонд участвовал в 38.91% снижения S&P 500 Index, но только в 27.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 27.30%
- Участие в снижении
- 38.91%
Комиссия
Комиссия GSCMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSCMX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.90 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.61 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSCMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.47 | $0.48 | $0.42 | $0.71 | $0.36 | $0.42 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.78% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.43 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.12 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Income Fund показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Income Fund составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.12% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 95 |
| -18.2% | 17 сент. 2021 г. | 276 | 20 окт. 2022 г. | 413 | 13 июн. 2024 г. | 689 |
| -3.31% | 5 янв. 2021 г. | 51 | 18 мар. 2021 г. | 72 | 30 июн. 2021 г. | 123 |
| -2.93% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.61% | 4 мар. 2025 г. | 29 | 11 апр. 2025 г. | 12 | 30 апр. 2025 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...