- ISIN
- US38150C7213
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 2 дек. 2019 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSCMX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции GSCMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSCMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,160.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) показал доход в 0.69% с начала года и 6.11% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GSCMX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 13 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.59% | -1.79% | 1.49% | 0.27% | -0.11% | 0.69% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 1.05% | -0.39% | 0.61% | 0.83% | 1.93% | 0.16% | 1.36% | 0.37% | 0.37% | 0.70% | 0.39% | 8.70% |
| 2024 | 0.39% | 0.15% | 1.22% | -0.86% | 0.80% | 0.73% | 1.85% | 1.38% | 1.37% | -1.28% | 0.92% | -0.64% | 6.13% |
| 2023 | 3.57% | -1.59% | 0.82% | 0.35% | -0.94% | 1.74% | 1.60% | 0.03% | -1.25% | -1.65% | 4.36% | 3.31% | 10.60% |
| 2022 | -2.23% | -2.37% | -1.42% | -3.10% | -0.70% | -5.70% | 3.37% | -1.06% | -5.02% | 1.42% | 3.68% | 2.34% | -10.75% |
| 2021 | -0.85% | -0.95% | -0.92% | 1.30% | 0.52% | 1.06% | 0.35% | 0.46% | -0.20% | -0.67% | -0.97% | 1.35% | 0.42% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Income Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.13, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2019.
- This fund participated in 38.78% of S&P 500 Index downside but only 25.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 25.75%
- Участие в снижении
- 38.78%
Комиссия
Комиссия GSCMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSCMX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 13.52 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.47 | $0.48 | $0.42 | $0.71 | $0.36 | $0.42 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.09% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.43 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.12 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Income Fund показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Income Fund составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -20.12%март 2020 г. | 14d | 4mo 4d | 4mo 18dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.20%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.31%март 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 14d | 5mo 26dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.93%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.61%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 19d | 1mo 27dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| GSCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -56.78% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.10% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -18.90% | +15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -25.43% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.72% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.97% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSCMX
Добавьте Goldman Sachs Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSCMX