PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38150C7213

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

2 дек. 2019 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSCMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Популярные сравнения:
GSCMX с VTI GSCMX с VOO
Популярные сравнения:
GSCMX с VTI GSCMX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) показал доход в 2.73% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев.

GSCMX

С начала года

2.73%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.46%

3 года

6.09%

5 лет

4.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.01%1.05%-0.40%0.60%0.44%2.73%
20240.38%0.15%1.22%-0.86%1.10%0.95%1.85%1.38%1.37%-1.28%0.91%-0.64%6.69%
20233.57%-1.59%0.85%0.84%-0.92%1.74%1.60%0.03%-1.25%-1.16%4.36%3.31%11.77%
2022-2.23%-2.37%-1.42%-3.10%-0.70%-5.32%3.78%-1.06%-4.62%1.42%3.68%-0.04%-11.76%
2021-0.57%-0.65%-0.92%1.30%0.52%1.06%0.34%0.46%-0.20%-0.37%-0.97%1.35%1.32%
20201.31%-0.56%-11.76%5.11%5.11%1.86%3.54%0.78%-0.82%0.21%3.85%1.39%9.24%
20191.17%1.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSCMX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSCMX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.39
  • За 5 лет: 0.93
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.45$0.53$0.51$0.62$0.45$0.42$0.03

Дивидендный доход

4.93%5.90%5.70%7.35%4.42%3.95%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2024$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.51
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.24$0.62
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12$0.45
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.07$0.42
2019$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Income Fund показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.12%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8521 июл. 2020 г.96
-16.95%17 сент. 2021 г.27620 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.669
-2.74%12 февр. 2021 г.2418 мар. 2021 г.544 июн. 2021 г.78
-2.62%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.41
-2.13%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...