Сравнение GSBFX с USCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и USCCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и USCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у USCCX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции USCCX по среднегодовой доходности: 6.81% против 4.86% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и USCCX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USCCX в 0.08%.
Доходность на риск
GSBFX vs. USCCX — Ранг доходности на риск
GSBFX
USCCX
Сравнение GSBFX c USCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | USCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.86 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.85 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 11.51 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и USCCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и USCCX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности USCCX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и USCCX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки USCCX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и USCCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -15.15% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -3.21% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -15.15% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -15.15% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -2.25% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.11% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.79% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и USCCX
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.94% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 2.79% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 4.57% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 5.15% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 4.65% | +3.32% |