Сравнение GSBFX с USCCX
GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) and USCCX (USAA Cornerstone Conservative Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GSBFX returned 7.02%/yr vs 4.95%/yr for USCCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSBFX charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for USCCX.
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и USCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у USCCX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции USCCX по среднегодовой доходности: 7.02% против 4.95% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
USCCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам GSBFX и USCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 3.95% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
Correlation
The correlation between GSBFX and USCCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between GSBFX and USCCX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBFX vs. USCCX — Ранг доходности на риск
GSBFX
USCCX
Сравнение GSBFX c USCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | USCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.46 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 15.32 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.82 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и USCCX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки USCCX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и USCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBFX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -15.15% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -3.21% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -4.37% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -15.15% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -15.15% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.09% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.72% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и USCCX
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBFX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.52% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 3.15% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 3.94% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 5.18% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 4.68% | +3.31% |
Сравнение комиссий GSBFX и USCCX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USCCX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и USCCX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности USCCX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.68% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
GSBFX and USCCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBFX has higher volatility (1.76%) compared to USCCX (1.52%). In terms of maximum drawdown, GSBFX dropped -37.04% vs USCCX's -15.15%.
USCCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBFX и USCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор