Сравнение USCCX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -3.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и JEPQ
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
USCCX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
USCCX
JEPQ
Сравнение USCCX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.09 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.66 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.82 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 8.93 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.09 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.84 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и JEPQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и JEPQ
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и JEPQ
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -20.07% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -11.58% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -4.89% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.55% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.36% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и JEPQ
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 6.08% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 10.52% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 18.54% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 16.91% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 16.91% | -12.26% |