Сравнение USCCX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | 0.20% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и FRGAX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCCX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
USCCX
FRGAX
Сравнение USCCX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.33 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.93 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.74 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.96 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и FRGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и FRGAX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и FRGAX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -11.77% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -8.53% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -5.02% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.62% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.87% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и FRGAX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.51% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 7.04% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 12.09% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.33% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 10.33% | -5.68% |