PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCCX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCCX с USBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCCX (USAA Cornerstone Conservative Fund) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds from Victory. Over the past 10 years, USCCX returned 4.93%/yr vs 8.26%/yr for USBLX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCCX charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.

Доходность

Сравнение доходности USCCX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCCX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции USCCX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.26% соответственно.

USCCX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.96%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.99%
1 год
10.29%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.93%

USBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCCX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		3.68%10.98%5.80%9.35%-10.84%4.33%8.79%12.12%-3.25%8.12%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.40%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Correlation

The correlation between USCCX and USBLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.69

The correlation between USCCX and USBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Conservative Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USCCX:
USCCX с VOOUSCCX с JEPQUSCCX с GSBFXUSCCX с USCRXUSCCX с SICIXUSCCX с WWWEXUSCCX с FRGAX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPX

Доходность на риск

USCCX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCCX
Ранг доходности на риск USCCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCCX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCCXUSBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.80

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
4.05

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.33

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

16.35

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCCX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCCX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCCX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCCXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.82

+0.28

Просадки

Сравнение просадок USCCX и USBLX

Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и USBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCCXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.15%

-33.49%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-5.24%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

-11.66%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.15%

-20.51%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.15%

-21.93%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.30%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USCCX и USBLX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.50%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCCXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.78%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

4.86%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

6.23%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

8.65%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

9.09%

-4.41%

Сравнение комиссий USCCX и USBLX

USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCCX и USBLX

Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности USBLX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		4.70%4.81%4.36%3.76%4.16%3.94%4.06%2.67%3.04%2.88%3.18%3.79%

Часто задаваемые вопросы

USCCX and USBLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBLX has higher volatility (1.78%) compared to USCCX (1.50%). In terms of maximum drawdown, USCCX dropped -15.15% vs USBLX's -33.49%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCCX и USBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор