PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCCX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCCX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности USCCX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCCX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		0.36%10.98%5.80%9.35%-10.84%4.33%8.79%12.12%-3.25%8.12%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции USCCX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.41% соответственно.

USCCX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.84%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.86%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Conservative Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с USCCX:
USCCX с VOOUSCCX с JEPQUSCCX с GSBFXUSCCX с USBLXUSCCX с TPDAXUSCCX с WWWEXUSCCX с FRGAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий USCCX и SICIX

USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund

Доходность на риск

USCCX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCCX
Ранг доходности на риск USCCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCCX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCCXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.75

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.34

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.40

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

9.65

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCCX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCCX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCCX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCCXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.78

+0.28

Корреляция

Корреляция между USCCX и SICIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCCX и SICIX

Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		4.85%4.81%4.36%3.76%4.16%3.94%4.06%2.67%3.04%2.88%3.18%3.79%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок USCCX и SICIX

Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCCXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.15%

-27.62%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.73%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.15%

-10.94%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.15%

-11.61%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.95%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.59%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.68%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USCCX и SICIX

USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что USCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCCXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.35%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.10%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

3.68%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

3.88%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.90%

+0.75%