PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с PIALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSBFX с PIALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) and PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) are both mutual funds - GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs, while PIALX is a Global Allocation fund managed by Amundi. Over the past 10 years, GSBFX returned 7.02%/yr vs 7.96%/yr for PIALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSBFX charges 0.79%/yr vs 0.44%/yr for PIALX.

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и PIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у PIALX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям PIALX по среднегодовой доходности: 7.02% против 7.96% соответственно.

GSBFX

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.02%

PIALX

1 день
0.28%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.84%
1 год
21.32%
3 года*
15.57%
5 лет*
8.20%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBFX и PIALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.23%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		7.59%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%

Correlation

The correlation between GSBFX and PIALX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2004 г.

0.91

The correlation between GSBFX and PIALX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO
Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с PCGRXPIALX с PINDXPIALX с IPIRXPIALX с PIODXPIALX с PDSYXPIALX с MHEIXPIALX с MYFRX

Доходность на риск

GSBFX vs. PIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c PIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBFXPIALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.12

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.44

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.88

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

15.12

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. PIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIALX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и PIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBFXPIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и PIALX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и PIALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBFXPIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-43.04%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-5.57%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-8.85%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-18.19%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

-26.28%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.15%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.43%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и PIALX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 1.76%, в то время как у Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBFXPIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.10%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

5.46%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

6.93%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.75%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.99%

9.55%

-1.56%

Сравнение комиссий GSBFX и PIALX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и PIALX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PIALX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.09%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.34%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%

Часто задаваемые вопросы

GSBFX and PIALX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIALX has higher volatility (2.10%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, GSBFX dropped -37.04% vs PIALX's -43.04%.

PIALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBFX и PIALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор