Сравнение GSBFX с PIALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и PIALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и PIALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | -0.56% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | -0.83% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у PIALX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям PIALX по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.24% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.69%
PIALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и PIALX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.
Доходность на риск
GSBFX vs. PIALX — Ранг доходности на риск
GSBFX
PIALX
Сравнение GSBFX c PIALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | PIALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.65 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.25 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.13 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и PIALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и PIALX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PIALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.39% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и PIALX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и PIALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -43.04% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.38% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -18.19% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -26.28% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.50% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -5.18% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.64% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и PIALX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.36%, в то время как у Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.81% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 5.24% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 8.76% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 8.73% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 9.52% | -1.56% |